stata批量导入数据

clear all
set more off

cd “your file path”

loc comtrade: dir . file “*.csv”
foreach s of loc comtrade {
clear
insheet using `s’,n
gen fileid=”`s'” /*记录合并的文件名称,也相当于文件编码,防止各个文件混了*/
save `s’.dta,replace
}

foreach v of loc comtrade {
append using `v’.dta,force
}
duplicates drop _all,force
save final.dta, replace

SAS获取Yahoo Finance数据

%macro getdata(tic);
FILENAME myurl URL “http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=&tic”;
DATA &tic;
INFILE myurl FIRSTOBS=2 missover dsd;
format date yymmdd10.;
INPUT Date: yymmdd10. Open High Low Close Volume Adj_Close ;
*if date>=today()-180;

RUN;
%mend;
%getdata(QIHU);

分享自己用的Latex简历模板(中英文)

同一个主题,中英文各一份,其实也就是我现在用的简历的源码文件,所以大家可以先到我的主页看看我的简历就知道效果了。自我感觉良好,很清爽,中英文字体大家都可以随意换,要想查看本机安装的中文字体请在终端(Mac OS和Linux)或者命令行(Windows)下输入“fc-list :lang=zh-cn”查看。

请点击右边的文件名下载: resume_templates

三年

刚才从食堂回到图书馆的路上碰到了一个第一年一块参加复试的“学长”,诧异他为什么还会出现在学校之余,突然意识到自己本科毕业都快三年了。我这人记性很差,本科时的多数事情现在都忘得差不多了,但自从进入西财后的多数事情现在都还记得清清楚楚,特别是报道那天从犀浦电子科大到火车站再到柳林的情景,简直历历在目。如果不经这事,我还真没意识到时间会过得这么快。

一晃三年就过去了,人的一生能有几个三年呢。自我感觉这三年没有白过,特别是进入财大后的一年多,经过了系统严谨甚至有些残酷的经济学训练,由完全不知学术为何物到现在就差临门一脚就能踏进学术的大门。但前两天整理简历的时候才发现,其实这三年并没有在简历上留下太多的痕迹,甚至连自己的目标也都照样不明确。

Time will tell, maybe.

 

SL升级10.6.8后PCI configuration begin问题解决方法

从10.6.3走来,之前历次升级都相当完美,没出现过任何问题。今天毫不犹豫的在线升级了,第一次重启特别慢,但好歹正常启动了,只有貌似声卡不能用了。重启后杯具了,首先是苹果Logo下面的菊花没了,然后N久后进入蓝屏就没反应了。再次重启,故障依旧,启动时加“-v”后停在“PCI configuration begin”处。网上搜了N久,这个问题相当普遍,pcbeta和tonymacx86讨论都很热烈,貌似nvidia的显卡这个情况相当普遍,但任何一个地方都没有完美解决办法。唯一部分人使用了能解决问题的办法是替换IOPCIFamily.kext为老版本,貌似也只有很少一部人成功了,很多人替换了还会提示NTFS Volume name version 3.1或者由于其它问题Kernel Panic。

我启动时添加“-x”参数使用安全模式勉强可以进入系统,然后抱着试试的态度升级了Chameleon到2.0 RC5 r1061,也替换了fakesmc到最新版本,并且重新安装了10.6.3的AppleHDA.kext,重启,问题完美解决,启动速度也很快。

这次一共折腾了一下午,滋味真不好受啊。得到的教训是:

1、今后不能随便升级了,黑苹果再完美也还是黑苹果;

2、升级前一定要看一下其它人的反馈,幸好这次还能进安全模式,不然那可就麻烦了;

3、出现问题首先考虑能不能通过升级Chameleon解决,新版本变色龙能够解决新出现的很多问题。

顺带提供以下最新版的Chameleon、FakeSMC.kext和AppleHDA.kext吧,希望能够帮到遇到同样问题的童鞋。

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Linode终于原生支持IPv6啦

用Linode的VPS快一年了,的确很稳定,99.8%的uptime应该是有的,基本上没注意到过由于linode的原因当机的。当然,由于自己喜欢捣鼓,还是出过几次问题,不过很快就搞定了。但Linode原生不支持IPv6,而本人身处国内高校(教育网应该算是全球最大规模的商业化IPv6网络吧),少了不少乐趣。虽然很久前就已经通过HE tunnel成功让服务器ping6通了ipv6.google.com,但没有去倒腾让网站支持IPv6,当然还有个原因就是貌似sundns不支持绑定IPv6地址。

昨天因为想给Google App设置DKIM(电子邮件身份验证)以避免52ACCA.com域被冒用,详情见 使用域密钥对电子邮件进行身份验证 ,而Sundns不支持txt记录的Host name中包含字符,所以抱着试试的态度将dns转到了dnspod(也就是当初因为为暴风影音提供dns解析服务而导致多省网络中断的主角),虽然用的只是免费套餐,不过够专业,够强大,这两个问题都顺利解决,而且还能查询域名请求量(按小时统计)和域名生效情况。

今天上了一下Linode,发现了一条劲爆消息,Linode终于有了原生IPv6支持,而且可以免费申请多个IPv6地址,已经开通了两个机房,Fremont(本站所在机房)和Newark。

马上按照说明设置,具体步骤请见 Native IPv6 Networking 。对于普通使用其实上面有用的也就两步:

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2011 Summer International Econometrics Symposium

发现这次研讨会不论是在学校主页,还是经管院主页都没有通知,虽然知道不通知也会爆满,还是帮忙宣传一下吧,希望外校学生或者老师有感兴趣的可以来听一下。

这次的speaker主要以老外为主,加上我们经济与管理研究院两位老师(上学期和这学期的计量老师)和两位美国大学执教的中国学者。

周二甘老板应用微观计量课上好像说过这次研讨会是 in honor of Cheng Hsiao(萧政),他本人也是speaker之一,一定得去一睹大师风采。

5.23日更新:今天学校主页上面终于出了通知,我也更新一下Speaker的中文介绍:

埃莫里大学(Emory University)文理学 院杰出教授、Econometrics Review杂志主编Esfandiar Maasoumi教授;

加州大学河滨分校 (University of California at Riverside)经济系系主任、经济学杰出教授、Econometrics Reviews杂志主编Aman Ullah教授;

亚利桑那大学(University of Arizona)经济学教授、Journal of Business and Economic Statistics 主编Keisuke Hirano 教授;

南加州大学(University of Southern California)经济学教授、Journal of Econometrics 主编萧政(Cheng Hsiao)教授;

德 州农工大学(Texas A&M University)经济学教授、Econometrics Journal,Journal of Econometrics, Econometric Reviews,Journal of Nonparametric Statistics主编李奇(Qi Li)教 授;

印第安纳大学(Indiana University)经济学教授Juan Carlos Escanciano教授;西弗吉尼亚大 学(West Virginia University)经济学教授 Feng Yao教授;

新加坡管理大学(Singapore Management University)经济学教授苏良军(Liangjun Su)教授。

下面是本次研讨会的详细安排:

Venue: International Meeting Hall, Liulin Campus, Southwestern University of Finance and Economics
Date: May 24, 2011

8:30-9:00 Opening Address /Conference Introduction
9:00-9:45 A Powerful Entropy Test for “Linearity” against Nonlinearity in Time Series. 

Prof. Esfandiar (Essie) Maasoumi, Emory University

9:45-10:30 A Nonparametric Goodness-of-fit-based Test for Conditional Heteroskedasticity 

Prof. Aman Ullah, University of California at Riverside

10:30-10:45 Tea Break
10:45-11:30 Location Properties of Estimators in IV and Related Models 

Prof. Keisuke Hirano, University of Arizona

11:30-12:15 Censored Structural Latent Variable Models  

Prof. Cheng Hsiao, Southern California University

12:15-13:30 Lunch (Liulin Shifu)
13:30-14:10 Uniform Convergence for Semiparametric Two Step Estimators and Tests Prof. Juan Carlos Escanciano, Indiana University
14:10-14:50 Nonparametric Bootstrap Tests for Independence of Generalized Errors 

Dr. Zaichao Du, Southwestern University of Finance and Economics

14:50-15:30 A Nonparametric Partial R-Square Test for Omitted Variables 

Prof. Feng Yao, West Virginia University

15:30-15:50 Tea Break
15:50-16:30 Fisher Information in Censored Samples from Downton’s Bivariate Exponential Distribution 

Dr. Qinying He, Southwestern University of Finance and Economics

16:30-17:10 Pricing for Goodwill: A Threshold Quantile Regression Approach 

Prof. Liangjun Su, Singapore Management University

【神文】计量论文写作和发表的黑客教程:计量速成法——让初学者瞬间开窍,发《经济研究》不再难

by Zera

本文的缘起:

当初一个舍友来自西部地区,从没学过计量(OLS都没学过)。但毕业论文老板要求用数据说话,发愁。我于心不忍,告诉她:我每天晚上自习回来,睡觉前花10分钟给你讲解一下STATA的操作和出来的各项结果意义。第一天,我讲了OLS。画了一张散点图和一根直线,用了1分钟就让她完全理解了OLS的精髓,这是用来干啥的。后面9分钟讲解了STATA的操作和OLS的各种变种。结果只一个星期,讲完五种方法(下面会介绍),她信心大增。后来一下子发了好几篇CSSCI,计量做的天花乱坠,让人误以为是一个大师。毕业论文也顺利通过。她说我的方法是当今世界上最快的计量速成法。她说,以后有时间要好好看看计量书,打打基础。我推荐她读伍德里奇的那本现代观点。但她论文发表了好多篇,至今还没看那本书。问其原因:“看了一下OLS,跟你讲的没啥区别,就是多了些推导。那些推导看不看都不影响我用软件。现在没空看,先发论文再说。”

我笑其太浮躁。但后来想想,这种学习方法不一定适合所有人,但或许适合一部分被论文压迫的人。故有必要写出来让他们有所收获,不会因为发不了CSSCI而担忧,不会因为毕业论文不会做计量而担忧。你是不是属于这样的人群?请看下面:

本文的目标人群:

  • 不懂计量也不想看计量书的人;
  • 想学计量却缺乏时间的人;
  • 想学计量却看不懂、推导不了那些恐怖矩阵的人,也就是不想看计量推导过程,也想发论文的人。
  • 不会计量却想应急发几篇CSSCI,尽快毕业的人。
  • 所有想速成的人。
  • 所有计量能速成的人。

但是,目标人群一定要能看懂STATA软件操作手册的人(或者其他软件操作手册。不想看大部头软件手册的人往后面看,最后我为你提供了一本:从入门到精通的、综合考虑STATA操作的广度、深度、难易度和阅读速度的、专门针对计量经济学领域技巧的、由STATA著名官方编程人员撰写的、10天就能掌握的、涵盖经济研究常见计量方法的书籍,而且有下载链接)。如果你不认得手册上的字,不要来告诉我。我也不认得。如果你能找到一个懂STATA、EVIEWS的人给你讲解一下,那么你看不懂也无所谓。

本文的目标:不看计量推导、不看计量书籍,就能速成,大规模批量生产计量论文,灌水CSSCI(可行性在后面有严密论证),甚至发一流期刊。(你如果不信,后面有例子呀)

时间预算:

  • 深刻理解本贴内容,2小时或者更多;
  • 阅读由我全面比较寻找出来的难度广度深度速度达到最优平衡的书,10天;/li>
  • 阅读我给出的quantile快速入门,10分钟;
  • 用相关数据进行全面训练,断断续续,约1-3天;

合计时间:2周左右。注:这不是你写一篇论文的时间。这是你从不认识STATA开始,到全面熟练地操作经济研究上常用计量方法的一个可行时间长度。可能更快,也可能更慢,这取决于你的阅读速度。

严重警告:

  • 不是教你如何抄袭作弊,而是教你写计量论文的方法和捷径。
  • 本文犹如海洛因,容易上瘾,且杀伤力巨大,切忌滥用。
  • 做理论计量研究的人,请立刻回避,浪费时间不要怪我。
  • 对崇尚“学计量必须完整掌握推导”的人,具有明显误导作用,请即刻回避。
  • 本文方法一般只能用于:应急发表、被迫发表论文等极端情况。

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金融学、公司金融参考阅读书目和论文(转载)

这是我学校一位教授(美国博士)介绍给我的参考书目(下面注释为该教授所写),主要是金融方面的,侧重Corporate Finance,不是简单的罗列,里面基本都是有价值的文章。主要提供给想做学术的朋友,做学术读大量的文章肯定是必须的,不是非学术所必须。

Books

Fama, Eugene. 1976. “Foundations of Finance”. New York: Basic Books. ( 个人认为是最经典的书。写得好,讲得很清晰,有条不紊,读起来有意思。特别是基础不太好的同学,不可不读。)
Fama, Eugene., and Miller, Merton. 1972. “The Theory of Finance”. Holt, Rinehart and Winston. (又是一本Fama的书。也很经典,但没什么印象了。)
Campbell, J., Lo, A., and MacKinlay, A. 1997. “The Econometrics of Financial Markets”. Princeton: Princeton University Press.
Cochrane, John, 2001. “Asset Pricing”. Princeton: Princeton University Press. (这就是号称“平生不读Cochrane, 自称Finance 也枉然”的Cochrane的大作。其实,你要是不做Asset Pricing,看懂前几个Chapters足够了。不太明白为什么这本书在中国这么火,莫非中国学生都做Asset pricing? 希望不要弄得又像大炼钢铁一样的结果。)
R. Haugen. “Modern Investment Theory”. Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, Inc. (有一定难度的书,不知道现在出到几版了。)
Elton, E., and Gruber, M. 1995. “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”, 5th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. (也不太容易。)
Smith, C. 1990. “The Modern Theory of Corporate Finance”. 2nd-edition. McGraw-Hill. (对做corporate finance比较有用。这本书其实就是收录了比较早和比较经典的corporate finance方面的文章。有点像“XX文摘精华版”。现在价值不是很大,因为其中收录的许多文章后面的list里都有。)

Asset Pricing, Long-term Performance and Market Efficiency(这个我不在行,拣我知道的写。)

Cochrane, John. “New Facts in Finance”. Federal Reserve Bank of Chicago. (这是个通俗易读版。适合想要了解一下这个area, 又不想读很多数学的人。)
Breeden, Douglas T. 1979. “An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities”. Journal of Financial Economics 7, 265-296. (看不懂数学没有关系,关键是看懂intuition.)
Merton, Robert. 1973. “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”. Econometrica 41, 265-296. (这篇也一样,注重模型的intuition.)
Ross, S. 1976, “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing,” Journal of Economic Theory 13, 341-360.
Sharpe, W. 1964. “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”. Journal of Finance 19, 425-442.
Black, F. 1972. “Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing,” Journal of Business 45, 444-455.
Fama, E. 1991. “Efficient Capital Markets: II”. Journal of Finance 46, 1575-1617. (很长一篇文章,内容又多,当时读得挺痛苦。)
Fama, E. 1970. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. Journal of Finance, 383-417.
Chordia, Tarun., and Swaminathan, Bhaskaran. 2000. “Trading Volume and Cross-autocorrelations in Stock Returns”. Journal of Finance 55, 913-935.
Narasimhan, Jegadeesh., and Titman, Sheridan. 2001. “Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations”. Journal of Finance 56, 699-720.
Fama, E. and MacBeth, J. 1973. “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests”.Journal of Political Economy 91, 607-636. (大名鼎鼎的Fama-MacBeth regression 的出处。不过,Economists 好像并不买这个帐,觉得这种方法不make econometric sense. 吾也深有同感也。现在panel data等等都这么发达了,干嘛还死抱这种econometrics上面并不先进的方法不放呢?)
Chen, N., Roll, R., and Ross, S. 1986. “Economic Forces and the Stock Market: Testing the APT and Alternative Asset Pricing Theories”. Journal of Business 59, 383-403. (说是叫testing APT, 其实更像testing CAPM. 很有名的,看了就知道。)
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Weblog 20110504

1、服务器PHP由5.2升级到5.3.2,当初为什么大费周折选择5.2请见LAMP配置笔记之PHP篇@Linode VPS。升级很简单,删掉了/etc/apt/preferences.d/php里面的内容,然后

apt-get update
apt-get upgrade

再按照那个帖子修改/etc/php5/apache2/php.ini

display_errors = Off
log_errors = On
error_log = /var/log/php.log
max_execution_time = 300
memory_limit = 64M

重启apache:

#/etc/init.d/apache2 reload
#/etc/init.d/apache2 restart

2、安装了libssh2-php,现在不用安装ftp就可以在后台直接更新wordpress,命令如下:

apt-get install libssh2-php
/etc/init.d/apache2 restart

3、更新wordpress到最新的3.12版,并更新了所有plugin。添加新浪微博挂件到Blog,并添加了一个GA广告位到widget(宽度250px,最大可到280px)。 Continue reading “Weblog 20110504”